ダウンロードした壁紙はどこにありますか？

壁紙の保存先は、本体設定によりますが［内蔵ストレージ］か［SDカード］のどちらかに保存されます。
優先する保存先の指定は、［メニュー］→［本体設定］→［端末管理］→［SDカードと保存領域］→［ダウンロード保存先］で「内蔵ストレージ優先」か「SDカード優先」で指定できます。

壁紙として保存された画像は、「Ksfilemanager」アプリを利用して確認することができます。
内蔵ストレージの場合は、「Ksfilemanager」アプリを起動し［内部ストレージ］→「Download」を押下してください。
microSDカードの場合は、「Ksfilemanager」アプリを起動し［SDカード］→「Download」を押下してください。