Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows XP Professionalをお使いの場合は、フォルダやファイルを暗号化することができます。
詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
